La modélisation GARCH pour la prévision de la Valeur-à-Risque quotidienne du marché boursier marocain

Abstract

Cet article propose un modèle de type GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) pour bien prévoir la Valeur-à-Risque quotidienne du marché boursier marocain. Cette approche, dite paramétrique, excelle dans la prévision de la Valeur-à-Risque grâce à sa capacité à modéliser la volatilité dynamique des rendements sur le marché. Elle capte ainsi la nature changeante de la volatilité au fil du temps et s'ajuste de manière plus sensible aux chocs soudains.